Glossaire du trading
Les termes que vous croiserez dans le screener, le backtest et le paper trading, définis sans jargon.
Métriques de backtest
Taux de réussite (win rate)
Le taux de réussite est le pourcentage de trades gagnants sur l'ensemble des trades d'une stratégie, à interpréter conjointement avec le ratio gain moyen / perte moyenne.
Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe mesure le rendement d'une stratégie ajusté de son risque, en rapportant la performance excédentaire à la volatilité des rendements.
Profit factor
Le profit factor est le rapport entre la somme des gains bruts et la somme des pertes brutes d'une stratégie : au-dessus de 1, la stratégie est profitable.
Drawdown maximum
Le drawdown maximum est la plus forte baisse subie par la courbe d'équité entre un plus haut et le creux qui l'a suivi, exprimée en pourcentage du capital.
Courbe d'équité
La courbe d'équité représente l'évolution du capital d'une stratégie trade après trade, et sa forme en dit souvent plus long que n'importe quelle métrique agrégée.
Stop loss
Le stop loss est un niveau de sortie automatique en perte, fixé avant l'entrée en position, qui limite le risque de chaque trade à un montant décidé à l'avance.
Take profit
Le take profit est un niveau de sortie automatique en gain, fixé avant l'entrée en position, qui concrétise le profit lorsque le prix atteint l'objectif visé.
Ratio risque/rendement
Le ratio risque/rendement compare le gain visé d'un trade à la perte acceptée, et détermine avec le taux de réussite si une stratégie a une espérance positive.
PnL (profit and loss)
Le PnL (profit and loss) est le résultat financier d'une position ou d'un portefeuille, décomposé en PnL réalisé sur les positions clôturées et PnL latent sur les positions ouvertes.
Taille de position
La taille de position est la part du capital engagée sur un trade, calibrée pour que la perte en cas de stop touché reste une fraction contrôlée du compte.
Types d'ordres
Ordre au marché
L'ordre au marché est un ordre exécuté immédiatement au meilleur prix disponible, en privilégiant la certitude d'exécution sur le contrôle du prix.
Ordre limite
L'ordre limite est un ordre exécuté uniquement au prix que vous fixez, ou mieux, en privilégiant le contrôle du prix sur la certitude d'exécution.
Ordre à déclenchement
L'ordre à déclenchement reste inactif jusqu'à ce que le prix atteigne un seuil défini, puis s'exécute, ce qui en fait l'outil des stops de protection et des entrées en cassure.
Unités de temps
Unité de temps (timeframe)
L'unité de temps, ou timeframe, est la durée que représente chaque bougie d'un graphique (d'une minute à plusieurs mois) et conditionne l'horizon de l'analyse.
Analyse multi-timeframe
L'analyse multi-timeframe consiste à étudier un même actif sur plusieurs unités de temps, typiquement une unité longue pour la tendance et une unité courte pour le timing.
Ichimoku
Tenkan-sen
La Tenkan-sen, ou ligne de conversion de l'Ichimoku, est la moyenne du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes, utilisée comme repère de tendance à court terme.
Kijun-sen
La Kijun-sen, ou ligne de base de l'Ichimoku, est la moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes, considérée comme le niveau d'équilibre du marché à moyen terme.
Senkou Span A
La Senkou Span A est la moyenne de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen, projetée 26 périodes en avant, et forme la première frontière du nuage Ichimoku.
Senkou Span B
La Senkou Span B est le milieu du range des 52 dernières périodes, projeté 26 périodes en avant, et constitue la frontière lente du nuage Ichimoku.
Chikou Span
La Chikou Span est le cours de clôture actuel décalé 26 périodes en arrière, utilisée dans l'Ichimoku pour confirmer une tendance en comparant le prix d'aujourd'hui à celui d'hier.
Kumo (nuage Ichimoku)
Le Kumo, ou nuage Ichimoku, est la zone comprise entre les Senkou Span A et B, projetée en avant, qui matérialise le support et la résistance et donne le biais haussier ou baissier du marché.
MACD
Ligne de signal (MACD)
La ligne de signal est la moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes de la ligne MACD, dont les croisements avec celle-ci servent de signaux d'achat ou de vente.
Histogramme MACD
L'histogramme MACD représente l'écart entre la ligne MACD et sa ligne de signal, et mesure ainsi l'accélération ou l'essoufflement du momentum.
Bandes de Bollinger
Bande de Bollinger supérieure
La bande de Bollinger supérieure se situe à deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile simple sur 20 périodes et matérialise la zone haute de volatilité du prix.
Bande de Bollinger inférieure
La bande de Bollinger inférieure se situe à deux écarts-types en dessous de la moyenne mobile simple sur 20 périodes et matérialise la zone basse de volatilité du prix.
ADX
DI+ (mouvement directionnel positif)
Le DI+ mesure la force du mouvement directionnel haussier dans le système ADX de Welles Wilder, en rapportant les extensions haussières du prix à la volatilité.
DI− (mouvement directionnel négatif)
Le DI− mesure la force du mouvement directionnel baissier dans le système ADX de Welles Wilder, en rapportant les extensions baissières du prix à la volatilité.
Stochastique
%K (stochastique)
Le %K est la ligne principale de l'oscillateur stochastique : il situe la clôture actuelle, en pourcentage, à l'intérieur du range des 14 dernières périodes.
%D (stochastique)
Le %D est la moyenne mobile simple sur 3 périodes du %K et sert de ligne de signal à l'oscillateur stochastique, dont les croisements avec le %K sont les signaux classiques.
Arrêtez de scroller des graphiques pendant des heures
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