Taux de réussite (win rate)
Le taux de réussite est le pourcentage de trades gagnants sur l'ensemble des trades d'une stratégie, à interpréter conjointement avec le ratio gain moyen / perte moyenne.
Le taux de réussite (win rate) se calcule simplement : nombre de trades gagnants divisé par le nombre total de trades, exprimé en pourcentage. C'est la métrique la plus intuitive d'un backtest, et la plus trompeuse quand on la lit seule. Une stratégie gagnante 90 % du temps peut perdre de l'argent si ses rares pertes sont énormes ; à l'inverse, un suiveur de tendance gagnant 35 % du temps peut être très rentable si ses gains sont plusieurs fois supérieurs à ses pertes.
Lire le taux de réussite avec le ratio gain/perte
La rentabilité dépend du couple taux de réussite × ratio gain moyen / perte moyenne. La formule d'équilibre est utile à connaître : avec un ratio risque/rendement de 1 pour 2, un taux de réussite d'environ 34 % suffit à l'équilibre ; avec un ratio de 1 pour 1, il faut dépasser 50 %. Dans Screener.Trading, le backtest d'un screener affiche le taux de réussite aux côtés du profit factor et du drawdown maximum, précisément pour éviter de juger une stratégie sur ce seul chiffre.
Un taux de réussite calculé sur peu de trades n'est pas significatif : 8 gains sur 10 trades peuvent n'être que de la chance. Regardez aussi la taille de l'échantillon.
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- GlossaireProfit factorLe profit factor est le rapport entre la somme des gains bruts et la somme des pertes brutes d'une stratégie : au-dessus de 1, la stratégie est profitable.
- GlossaireRatio risque/rendementLe ratio risque/rendement compare le gain visé d'un trade à la perte acceptée, et détermine avec le taux de réussite si une stratégie a une espérance positive.
- GlossaireCourbe d'équitéLa courbe d'équité représente l'évolution du capital d'une stratégie trade après trade, et sa forme en dit souvent plus long que n'importe quelle métrique agrégée.
- GuideBacktester une stratégie de trading, pas à pasAvant de risquer un euro, rejouez votre stratégie sur l'historique : configuration du backtest, lecture des métriques clés et pièges de la sur-optimisation.