Créer son premier screener, pas à pas

Un screener bien construit remplace des heures de défilement de graphiques par quelques secondes de scan : vous définissez vos critères une fois, et il ne vous présente que les actifs qui les remplissent. Mais un screener n'est utile que si ses règles traduisent fidèlement une idée de stratégie. Ce guide déroule la méthode complète, de l'idée initiale au scan automatisé, avec un exemple concret que vous pouvez reproduire tel quel.

Étape 1 : partir d'une idée de stratégie

Ne commencez jamais par empiler des indicateurs : commencez par une phrase. Une bonne idée de stratégie tient en une ligne et décrit une situation de marché précise. Notre exemple pour ce guide : « acheter les replis dans une tendance haussière établie ». L'intuition derrière est classique : un actif en tendance haussière de long terme qui subit un repli temporaire offre souvent un meilleur point d'entrée qu'un actif au plus haut.

Étape 2 : traduire l'idée en règles objectives

Chaque morceau de la phrase devient une règle mesurable. « Tendance haussière établie » se traduit par : clôture au-dessus de la SMA 200 en journalier : la moyenne mobile à 200 périodes est le filtre de tendance de long terme le plus utilisé. « Repli » se traduit par : RSI 14 sous 40 en journalier : le momentum s'est essoufflé sans forcément atteindre la zone de survente extrême. Deux règles suffisent pour capturer l'idée :

• Règle 1 (tendance) : le prix de clôture est au-dessus de la SMA 200, en unité journalière.
• Règle 2 (repli) : le RSI 14 est en dessous de 40, en unité journalière.

Dans Screener.Trading, chaque règle se construit sans code : vous choisissez un indicateur, un opérateur (au-dessus, en dessous, entre deux bornes) et une cible de comparaison : le prix, un autre indicateur ou une valeur fixe. Vous pouvez aussi jouer sur le décalage de bougies (« la condition était vraie il y a 2 bougies ») et sur la durée de validité (« le croisement a eu lieu il y a au plus 3 bougies »), très utiles pour attraper des signaux récents sans exiger qu'ils tombent pile sur la dernière bougie.

Étape 3 : choisir l'univers d'actifs

Un même screener donne des résultats très différents selon l'univers sur lequel il tourne. Vous pouvez scanner un marché entier (toutes les paires crypto, par exemple), un indice comme le S&P 500 ou le CAC 40, une catégorie d'actifs (ETF, forex, matières premières), ou une watchlist personnelle. Pour débuter, un univers d'indice est un bon choix : les valeurs du S&P 500 sont liquides et connues, ce qui limite les mauvaises surprises d'exécution. Les watchlists deviennent précieuses ensuite, quand vous voulez concentrer vos scans sur les actifs que vous suivez vraiment.

Étape 4 : tester le screener sur un premier scan

Lancez un premier scan pour vérifier le calibrage : en quelques secondes, vous obtenez la liste des actifs qui remplissent toutes vos règles à la dernière clôture, avec le graphique de chaque actif à un clic. À ce stade, l'objectif est simplement de valider que vos règles retournent des configurations fidèles à votre idée de départ. L'utilisation des scans au quotidien (choix de l'univers, lecture des résultats, sauvegarde) fait l'objet du guide dédié « Lancer un scan de marché », que vous trouverez dans les liens en bas de page.

Étape 5 : itérer sur les règles

Il est rare qu'un screener soit bien calibré du premier coup. Deux situations classiques et leurs remèdes :

• Trop de résultats : vos règles sont trop larges. Resserrez les seuils (RSI sous 35 plutôt que 40), ajoutez une condition de confirmation (volume au-dessus de sa moyenne), ou réduisez l'univers.
• Zéro résultat : vos règles sont trop strictes, ou la configuration recherchée est simplement absente du marché en ce moment. Élargissez les seuils, utilisez une durée de validité de quelques bougies, ou acceptez d'attendre : zéro résultat est aussi une information.

Étape 6 : automatiser avec un autoscan

Une fois le screener validé, inutile de le relancer à la main. Créez un autoscan : il réexécute votre screener automatiquement à chaque clôture de bougie sur l'unité de temps concernée, et vous envoie une alerte e-mail dès que des actifs correspondent. Votre stratégie surveille le marché pour vous, même quand vous n'êtes pas devant l'écran : c'est l'étape qui transforme un outil d'analyse en système de veille.

Dernier conseil : avant de trader les signaux de votre screener, passez-le au backtest pour mesurer ce que ses signaux auraient donné historiquement, puis entraînez-vous en paper trading. Un screener vous dit où regarder ; le backtest et la simulation vous disent si cela vaut la peine d'agir.