Volume
Le carburant des mouvements de prix : le volume révèle la conviction derrière chaque bougie et distingue les cassures solides des faux départs.
Le volume est la deuxième donnée fondamentale du marché après le prix : il compte la quantité d'actifs échangés pendant chaque bougie. Là où le prix dit ce qui s'est passé, le volume dit avec quelle conviction. Un principe traverse toute l'analyse technique depuis Charles Dow : un mouvement de prix accompagné de gros volumes est plus fiable qu'un mouvement dans l'indifférence générale.
Comment il se calcule
Le volume brut est fourni par le marché : c'est la somme des quantités échangées sur la période de la bougie. Screener.Trading le décline en quatre sous-lignes utilisables séparément :
- Barres de volume : le volume brut de chaque bougie, en nombre d'unités échangées.
- Volume SMA : la moyenne mobile du volume (20 bougies par défaut), qui sert d'étalon pour repérer les pics d'activité.
- Volume $ : le volume multiplié par le prix : le montant réellement échangé, comparable d'un actif à l'autre.
- Volume $ SMA : la moyenne mobile du volume en dollars, pour normaliser cette activité monétaire dans le temps.
Le volume en dollars est particulièrement utile pour comparer des actifs de prix très différents : 1 million d'unités d'un token à 0,10 $ pèse moins que 1 000 unités d'une action à 500 $.
Comment l'interpréter
- Cassure + volume : une cassure de résistance sur un volume nettement supérieur à sa moyenne a plus de chances de tenir qu'une cassure sur volume anémique.
- Tendance saine : idéalement, le volume gonfle dans le sens de la tendance et se contracte lors des corrections.
- Climax : un pic de volume extrême après un long mouvement marque parfois la capitulation ou l'euphorie finale : un signal d'épuisement.
- Divergence : des plus hauts de prix sur des volumes décroissants suggèrent un intérêt acheteur qui s'étiole.
Le volume s'interprète toujours relativement à sa propre moyenne : « fort » ou « faible » ne veut rien dire dans l'absolu. Gardez aussi à l'esprit que sa fiabilité varie selon les marchés : mesuré précisément sur la crypto et les actions, il est plus indirect sur le forex, où il reflète l'activité des plateformes de cotation.
Dans le screener
Le volume est le filtre de confirmation par excellence. Exemples de règles réalisables dans Screener.Trading : « barres de volume au-dessus du volume SMA 20 en D1 » pour ne retenir que les actifs en pic d'activité ; « volume $ SMA au-dessus d'un seuil » pour écarter les actifs illiquides de vos résultats ; combinée à une cassure de prix (« clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ») la condition de volume valide la force du mouvement.
En multi-timeframes, un filtre de liquidité en journalier (volume $ SMA au-dessus d'un montant minimal) peut s'ajouter à des signaux intraday : vous ne recevez ainsi que des opportunités sur des actifs réellement négociables. C'est un réflexe précieux sur l'univers crypto, où la liquidité varie énormément d'une paire à l'autre.
Ajoutez un filtre de volume $ minimal à tous vos screeners crypto : il élimine les paires illiquides où les indicateurs se calculent sur quelques transactions et où l'exécution réelle serait difficile.
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Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéWatchlists : vos symboles favoris et vos résultats de scans et backtestsRegroupez les symboles qui comptent pour vous (tous marchés confondus) et réutilisez ces listes comme univers de scan, de backtest et de scan automatique.
- FonctionnalitéScans automatiques : vos screeners en pilote automatiqueDes bots surveillent le marché à votre place : ils relancent vos screeners à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail dès qu'un actif matche.
- IndicateurVWAP (Volume Weighted Average Price)La moyenne qui pèse chaque prix par le volume échangé : le VWAP indique le prix moyen réellement payé par le marché et sert de référence aux intervenants institutionnels.
- IndicateurPrix : la donnée de base de toute analyse techniqueAvant tout indicateur, il y a le prix. Clôture, ouverture, plus haut et plus bas de chaque bougie sont les briques élémentaires de vos règles de screener.
- IndicateurBandes de BollingerUne enveloppe de volatilité autour d'une moyenne mobile : les bandes s'écartent quand le marché s'agite et se resserrent quand il se calme.
- IndicateurMoyenne mobile simple (SMA)L'indicateur de tendance le plus ancien et le plus utilisé : une moyenne des dernières clôtures qui lisse le bruit du marché et sert de repère dynamique.
- GlossaireUnité de temps (timeframe)L'unité de temps, ou timeframe, est la durée que représente chaque bougie d'un graphique (d'une minute à plusieurs mois) et conditionne l'horizon de l'analyse.
- GlossaireOrdre au marchéL'ordre au marché est un ordre exécuté immédiatement au meilleur prix disponible, en privilégiant la certitude d'exécution sur le contrôle du prix.
- GuideCréer son premier screener, pas à pasComment transformer une idée de stratégie en règles objectives, choisir le bon univers d'actifs, lire les résultats d'un scan et itérer jusqu'à obtenir une liste d'opportunités vraiment exploitable.
- GuideConfigurer des alertes de trading avec les autoscansLaissez vos screeners surveiller le marché à votre place : créez un autoscan en deux clics, recevez un e-mail dès qu'un actif matche, et évitez le bruit grâce à quelques bonnes pratiques.