L'outil de backtesting intégré à vos screeners
Des backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
Avant d'engager le moindre euro sur une stratégie, encore faut-il savoir si elle tient la route. Le backtesting rejoue vos règles sur les données historiques du marché et simule chaque trade qu'elles auraient déclenché : entrées, sorties, frais compris. En quelques secondes, vous obtenez ce que des mois d'essais en conditions réelles vous auraient appris, sans en payer le prix.
Ici, un backtest s'appuie sur vos screeners : un screener d'entrée déclenche l'ouverture des positions, un screener de sortie leur clôture. Ce que vous testez sur le passé est donc exactement ce que vous scannerez ensuite sur le marché en direct.
Paramétrez une stratégie complète
Un signal d'achat ne fait pas une stratégie. Le backtest vous demande de tout expliciter : le sens des positions (LONG ou SHORT), la gestion du risque et les frais. Chaque paramètre change les résultats, et c'est précisément l'intérêt : mesurer l'impact de vos choix avant de les appliquer.
- Capital initial et taille de position en pourcentage du capital.
- Stop loss et take profit en pourcentage, ou via un ratio risque/rendement.
- Frais de transaction en pourcentage ou en montant fixe par trade.
- Conditions de ré-entrée pour décider quand une position peut être rouverte sur le même actif.
Des métriques qui racontent toute l'histoire
Un win rate flatteur peut cacher une stratégie perdante si les pertes sont plus grosses que les gains. C'est pourquoi chaque backtest produit un tableau de bord complet : win rate, P&L total en pourcentage, drawdown maximal, ratio de Sharpe, profit factor, gain et perte moyens, meilleurs et pires trades, séries de gains et de pertes consécutifs, durée moyenne de détention : le tout comparé à un simple buy & hold sur la même période.
La courbe d'équité montre l'évolution de votre capital simulé trade après trade, et la table des trades détaille chaque position : dates, prix d'entrée et de sortie, raison de la clôture. De quoi comprendre où la stratégie gagne, et surtout où elle perd.
Comparez par symbole et entre stratégies
Les résultats se déclinent par symbole : une stratégie peut briller sur les cryptos et décevoir sur les actions. Vous pouvez aussi comparer plusieurs screeners entre eux sur le même univers pour départager deux variantes d'une même idée. Le plan gratuit permet 3 stratégies sur vos listes, le plan Swing en autorise 10, et le plan Day trading monte à 50 avec des backtests sur le marché complet.
Chaque backtest peut aussi générer une liste des symboles testés en un clic : ouvrez-la sur le graphique et passez d'un actif au suivant depuis le panneau latéral pour revoir chaque configuration dans son contexte.
Un backtest reste une simulation : les performances passées ou simulées ne préjugent pas des résultats futurs. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement.
Arrêtez de scroller des graphiques pendant des heures
Définissez vos règles une fois, le screener surveille les marchés pour vous.
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Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéLe paper trading : apprenez en conditions réelles, sans le risquePassez des ordres, gérez des positions et suivez votre P&L sur des comptes 100 % virtuels : la pratique du trading, sans engager d'argent réel.
- FonctionnalitéScans automatiques : vos screeners en pilote automatiqueDes bots surveillent le marché à votre place : ils relancent vos screeners à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail dès qu'un actif matche.
- GlossaireTaux de réussite (win rate)Le taux de réussite est le pourcentage de trades gagnants sur l'ensemble des trades d'une stratégie, à interpréter conjointement avec le ratio gain moyen / perte moyenne.
- GlossaireRatio de SharpeLe ratio de Sharpe mesure le rendement d'une stratégie ajusté de son risque, en rapportant la performance excédentaire à la volatilité des rendements.
- GlossaireProfit factorLe profit factor est le rapport entre la somme des gains bruts et la somme des pertes brutes d'une stratégie : au-dessus de 1, la stratégie est profitable.
- GlossaireDrawdown maximumLe drawdown maximum est la plus forte baisse subie par la courbe d'équité entre un plus haut et le creux qui l'a suivi, exprimée en pourcentage du capital.
- GlossaireCourbe d'équitéLa courbe d'équité représente l'évolution du capital d'une stratégie trade après trade, et sa forme en dit souvent plus long que n'importe quelle métrique agrégée.
- GlossaireStop lossLe stop loss est un niveau de sortie automatique en perte, fixé avant l'entrée en position, qui limite le risque de chaque trade à un montant décidé à l'avance.
- GlossaireTake profitLe take profit est un niveau de sortie automatique en gain, fixé avant l'entrée en position, qui concrétise le profit lorsque le prix atteint l'objectif visé.
- GlossaireRatio risque/rendementLe ratio risque/rendement compare le gain visé d'un trade à la perte acceptée, et détermine avec le taux de réussite si une stratégie a une espérance positive.
- GuideBacktester une stratégie de trading, pas à pasAvant de risquer un euro, rejouez votre stratégie sur l'historique : configuration du backtest, lecture des métriques clés et pièges de la sur-optimisation.
- GuideCréer son premier screener, pas à pasComment transformer une idée de stratégie en règles objectives, choisir le bon univers d'actifs, lire les résultats d'un scan et itérer jusqu'à obtenir une liste d'opportunités vraiment exploitable.