Taille de position
La taille de position est la part du capital engagée sur un trade, calibrée pour que la perte en cas de stop touché reste une fraction contrôlée du compte.
La taille de position répond à la question que beaucoup de débutants se posent en dernier alors qu'elle devrait venir en premier : combien engager sur ce trade ? L'approche la plus répandue raisonne en risque, pas en montant investi : on décide d'abord de la fraction du capital que l'on accepte de perdre si le stop est touché (souvent citée entre 1 et 2 %) puis on en déduit la quantité : taille = (capital × risque par trade) / distance entre l'entrée et le stop loss.
Pourquoi c'est le levier principal du risque
À stratégie identique, la taille de position fait toute la différence entre un drawdown supportable et une perte fatale : risquer 1 % par trade signifie qu'une série de dix pertes consécutives coûte environ 10 % du compte ; à 10 % par trade, la même série l'ampute de près des deux tiers. La taille se calibre donc sur le pire scénario du backtest, pas sur le meilleur. Dans Screener.Trading, le paper trading permet d'appliquer concrètement une règle de dimensionnement sur chaque ordre et d'en observer l'effet sur le PnL du compte fictif, avant toute mise en œuvre réelle.
Une taille de position n'est valable qu'avec le stop qui a servi à la calculer : élargir le stop après coup sans réduire la taille augmente silencieusement le risque réel du trade.
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe paper trading : apprenez en conditions réelles, sans le risquePassez des ordres, gérez des positions et suivez votre P&L sur des comptes 100 % virtuels : la pratique du trading, sans engager d'argent réel.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- GlossaireStop lossLe stop loss est un niveau de sortie automatique en perte, fixé avant l'entrée en position, qui limite le risque de chaque trade à un montant décidé à l'avance.
- GlossaireDrawdown maximumLe drawdown maximum est la plus forte baisse subie par la courbe d'équité entre un plus haut et le creux qui l'a suivi, exprimée en pourcentage du capital.
- GlossaireRatio risque/rendementLe ratio risque/rendement compare le gain visé d'un trade à la perte acceptée, et détermine avec le taux de réussite si une stratégie a une espérance positive.
- GlossairePnL (profit and loss)Le PnL (profit and loss) est le résultat financier d'une position ou d'un portefeuille, décomposé en PnL réalisé sur les positions clôturées et PnL latent sur les positions ouvertes.
- GuideBacktester une stratégie de trading, pas à pasAvant de risquer un euro, rejouez votre stratégie sur l'historique : configuration du backtest, lecture des métriques clés et pièges de la sur-optimisation.
- GuideDébuter le trading : le guide completTout ce qu'il faut comprendre avant de passer votre premier ordre : lire un graphique, choisir votre style, utiliser les bons indicateurs, gérer le risque, et vous entraîner sans risquer un euro.