RSI (Relative Strength Index)
L'oscillateur de momentum le plus populaire : il borne la force du mouvement entre 0 et 100 et signale les excès d'achat et de vente.
Le RSI (Relative Strength Index, ou indice de force relative) a été créé en 1978 par J. Welles Wilder, ingénieur devenu trader, à qui l'on doit aussi l'ATR et l'ADX. C'est un oscillateur de momentum : il mesure la vitesse et l'ampleur des variations récentes du prix, et les traduit sur une échelle bornée de 0 à 100.
Son succès tient à sa lisibilité : quel que soit l'actif ou l'unité de temps, un RSI se lit de la même façon. Il sert principalement à repérer les situations de surachat et de survente, ainsi que les divergences entre le prix et le momentum.
Comment il se calcule
Le RSI compare la moyenne des hausses à la moyenne des baisses sur les N dernières bougies : 14 par défaut dans Screener.Trading, la valeur historique choisie par Wilder. Concrètement : on sépare les variations de clôture en gains et en pertes, on calcule la moyenne lissée de chacun, puis on rapporte les gains au total des mouvements. Si toutes les bougies sont haussières, le RSI tend vers 100 ; si toutes sont baissières, vers 0 ; un marché équilibré gravite autour de 50.
Réduire la période (9, 7) rend le RSI plus nerveux et multiplie les signaux ; l'allonger (21, 25) le lisse et le rend plus sélectif.
Comment l'interpréter
- Au-dessus de 70 : zone de surachat : le mouvement haussier est étiré et une pause ou un repli devient plus probable.
- En dessous de 30 : zone de survente : le mouvement baissier est étiré, un rebond technique est possible.
- Autour de 50 : la ligne médiane sépare grossièrement momentum haussier et baissier ; en tendance haussière, le RSI rebondit souvent sur la zone 40-50.
- Divergences : un prix qui inscrit un nouveau plus haut pendant que le RSI plafonne signale un essoufflement du mouvement.
Attention à la limite majeure du RSI : en tendance forte, il peut rester en surachat ou en survente pendant des semaines. Un RSI à 75 n'est pas un signal de vente en soi : c'est parfois, au contraire, la marque d'une tendance puissante. Les seuils 30/70 fonctionnent surtout dans les marchés en range ; en tendance, beaucoup de traders les décalent (par exemple 40/80 en tendance haussière).
Dans le screener
Le RSI se prête particulièrement bien au screening, car ses seuils sont universels. Exemples de règles réalisables dans Screener.Trading : « RSI en dessous de 30 en D1 » pour lister les actifs en survente ; « RSI entre 40 et 50 en D1 » combiné à « clôture au-dessus de la SMA 200 » pour repérer des replis dans une tendance haussière ; « RSI au-dessus de 50 en W1 et en dessous de 40 en H4 » pour croiser momentum de fond haussier et repli court terme.
Avec les scans automatiques, ces règles se transforment en alertes : recevez un e-mail dès qu'un actif de votre univers entre en zone de survente sur l'unité de temps choisie, sans surveiller les graphiques en continu.
Un RSI en survente n'est pas un signal d'achat automatique : en tendance baissière forte, il peut rester sous 30 longtemps. Ajoutez toujours un filtre de tendance à vos règles RSI.
Arrêtez de scroller des graphiques pendant des heures
Définissez vos règles une fois, le screener surveille les marchés pour vous.
Inscrivez-vous à la liste d'attente pour un accès anticipé
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéScans automatiques : vos screeners en pilote automatiqueDes bots surveillent le marché à votre place : ils relancent vos screeners à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail dès qu'un actif matche.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- IndicateurOscillateur stochastiqueUn oscillateur borné qui mesure où clôture le prix par rapport à ses extrêmes récents : proche des plus hauts, le marché est fort ; proche des plus bas, il est faible.
- IndicateurMACD (Moving Average Convergence Divergence)Un indicateur de momentum construit sur deux moyennes mobiles exponentielles : ses croisements et son histogramme mesurent l'accélération et l'essoufflement des tendances.
- IndicateurMoyenne mobile simple (SMA)L'indicateur de tendance le plus ancien et le plus utilisé : une moyenne des dernières clôtures qui lisse le bruit du marché et sert de repère dynamique.
- IndicateurADX (Average Directional Index)L'indicateur qui répond à la question préalable à toutes les autres : y a-t-il une tendance ? Ses lignes +DI et -DI en précisent ensuite le sens.
- GlossaireUnité de temps (timeframe)L'unité de temps, ou timeframe, est la durée que représente chaque bougie d'un graphique (d'une minute à plusieurs mois) et conditionne l'horizon de l'analyse.
- GlossaireAnalyse multi-timeframeL'analyse multi-timeframe consiste à étudier un même actif sur plusieurs unités de temps, typiquement une unité longue pour la tendance et une unité courte pour le timing.
- GuideCréer son premier screener, pas à pasComment transformer une idée de stratégie en règles objectives, choisir le bon univers d'actifs, lire les résultats d'un scan et itérer jusqu'à obtenir une liste d'opportunités vraiment exploitable.
- GuideConfigurer des alertes de trading avec les autoscansLaissez vos screeners surveiller le marché à votre place : créez un autoscan en deux clics, recevez un e-mail dès qu'un actif matche, et évitez le bruit grâce à quelques bonnes pratiques.