MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Un indicateur de momentum construit sur deux moyennes mobiles exponentielles : ses croisements et son histogramme mesurent l'accélération et l'essoufflement des tendances.
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) a été mis au point dans les années 1970 par Gerald Appel. Son idée : plutôt que d'observer deux moyennes mobiles séparément, on trace directement leur écart. Quand les moyennes s'éloignent l'une de l'autre (divergence), le mouvement accélère ; quand elles se rapprochent (convergence), il s'essouffle. Le MACD condense ainsi tendance et momentum dans un seul indicateur.
Comment il se calcule
Le MACD affiche trois éléments, calculés avec les paramètres par défaut 12/26/9 dans Screener.Trading : les valeurs historiques d'Appel :
- La ligne MACD : la différence entre l'EMA 12 (rapide) et l'EMA 26 (lente) du prix.
- La ligne de signal : une EMA 9 de la ligne MACD, qui la lisse et sert de déclencheur aux croisements.
- L'histogramme : la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal, représentée en barres : il visualise l'accélération du momentum.
Contrairement au RSI ou au stochastique, le MACD n'est pas borné : ses valeurs dépendent du prix de l'actif. Il n'existe donc pas de seuil universel de surachat : c'est la position par rapport à zéro et les croisements qui comptent.
Comment l'interpréter
- Croisement de la ligne de signal : la ligne MACD qui passe au-dessus de son signal est un signal haussier classique ; en dessous, un signal baissier.
- Ligne zéro : un MACD au-dessus de zéro signifie que l'EMA 12 est au-dessus de l'EMA 26 : momentum haussier de fond ; en dessous de zéro, momentum baissier.
- Histogramme : des barres qui grandissent traduisent une accélération ; des barres qui rétrécissent annoncent souvent le croisement à venir.
- Divergences : un prix qui fait un nouveau plus haut sans nouveau plus haut du MACD signale un essoufflement de la tendance.
Construit sur des moyennes mobiles, le MACD hérite de leur retard : ses croisements arrivent après le début du mouvement. En marché sans tendance, la ligne MACD oscille autour de zéro et les croisements s'enchaînent sans suite : c'est dans les marchés directionnels qu'il donne le meilleur de lui-même.
Dans le screener
Les trois composantes du MACD (ligne MACD, signal, histogramme) sont accessibles séparément dans les règles de Screener.Trading. Exemples concrets : « ligne MACD au-dessus du signal en D1 » pour lister les actifs en momentum haussier ; « ligne MACD au-dessus de zéro en W1 » comme filtre de tendance hebdomadaire ; « histogramme au-dessus de zéro depuis au plus 3 bougies » pour ne capter que les croisements récents.
En croisant les unités de temps, vous pouvez aligner les horizons : par exemple, exiger un MACD au-dessus de zéro en D1 (tendance de fond haussière) et un croisement haussier ligne/signal en H4 (timing d'entrée). Ce type de configuration multi-timeframes se backteste directement dans la plateforme.
En range, les croisements du MACD produisent de nombreux faux signaux. Filtrez-les avec la ligne zéro, un ADX ou une moyenne mobile longue avant d'agir.
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Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- FonctionnalitéScans automatiques : vos screeners en pilote automatiqueDes bots surveillent le marché à votre place : ils relancent vos screeners à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail dès qu'un actif matche.
- IndicateurMoyenne mobile exponentielle (EMA)Une moyenne mobile qui donne plus de poids aux bougies récentes : elle colle mieux au prix que la SMA et réagit plus tôt aux changements de tendance.
- IndicateurRSI (Relative Strength Index)L'oscillateur de momentum le plus populaire : il borne la force du mouvement entre 0 et 100 et signale les excès d'achat et de vente.
- IndicateurADX (Average Directional Index)L'indicateur qui répond à la question préalable à toutes les autres : y a-t-il une tendance ? Ses lignes +DI et -DI en précisent ensuite le sens.
- IndicateurMoyenne mobile simple (SMA)L'indicateur de tendance le plus ancien et le plus utilisé : une moyenne des dernières clôtures qui lisse le bruit du marché et sert de repère dynamique.
- GlossaireLigne de signal (MACD)La ligne de signal est la moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes de la ligne MACD, dont les croisements avec celle-ci servent de signaux d'achat ou de vente.
- GlossaireHistogramme MACDL'histogramme MACD représente l'écart entre la ligne MACD et sa ligne de signal, et mesure ainsi l'accélération ou l'essoufflement du momentum.
- GlossaireAnalyse multi-timeframeL'analyse multi-timeframe consiste à étudier un même actif sur plusieurs unités de temps, typiquement une unité longue pour la tendance et une unité courte pour le timing.
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