ADX (Average Directional Index)
L'indicateur qui répond à la question préalable à toutes les autres : y a-t-il une tendance ? Ses lignes +DI et -DI en précisent ensuite le sens.
L'ADX (Average Directional Index) est le troisième grand indicateur légué par J. Welles Wilder en 1978, avec le RSI et l'ATR. Sa spécificité : il ne dit pas si le marché monte ou descend, mais s'il est en tendance, et avec quelle intensité. C'est une information précieuse, car la plupart des stratégies ne fonctionnent bien que dans un régime de marché donné : suivi de tendance quand le marché est directionnel, retour à la moyenne quand il oscille.
Comment il se calcule
Le calcul part des mouvements directionnels : à chaque bougie, on mesure de combien le plus haut dépasse celui de la veille (mouvement haussier) et de combien le plus bas enfonce celui de la veille (mouvement baissier). Ces mouvements, rapportés à la volatilité (l'ATR), donnent deux lignes : +DI, la pression acheteuse, et -DI, la pression vendeuse. L'ADX est ensuite une moyenne lissée de l'écart entre +DI et -DI : plus l'une domine l'autre durablement, plus l'ADX monte. La période par défaut dans Screener.Trading est de 14 bougies, la valeur historique de Wilder.
L'indicateur affiche donc trois lignes : l'ADX lui-même (force de la tendance, de 0 à 100) et les deux lignes directionnelles +DI et -DI, toutes trois utilisables séparément dans les règles du screener.
Comment l'interpréter
- ADX sous 20 : absence de tendance : le marché oscille, les stratégies de cassure et de suivi de tendance sont pénalisées.
- ADX entre 20 et 25 : zone de transition : une tendance est peut-être en train de naître.
- ADX au-dessus de 25 : tendance établie ; au-dessus de 40-50, tendance forte, parfois proche de l'excès.
- +DI au-dessus de -DI : la pression acheteuse domine (tendance haussière) ; -DI au-dessus de +DI : la pression vendeuse domine. Les croisements +DI/-DI servent de signaux directionnels.
Deux subtilités importantes : un ADX qui monte pendant une baisse signale une tendance baissière qui se renforce : la hausse de l'ADX ne veut jamais dire hausse du prix. Et comme il est doublement lissé, l'ADX est lent : il confirme une tendance déjà en place plus qu'il ne la détecte à sa naissance.
Dans le screener
L'ADX est un remarquable filtre de régime de marché. Exemples de règles réalisables dans Screener.Trading : « ADX au-dessus de 25 en D1 » pour ne screener que les actifs en tendance ; « +DI au-dessus de -DI en D1 » pour restreindre aux tendances haussières ; à l'inverse, « ADX en dessous de 20 en H4 » pour cibler les marchés en range où appliquer une stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger.
En combinant les unités de temps, vous pouvez exiger une tendance de fond confirmée (ADX au-dessus de 25 en D1, +DI dominant) tout en cherchant un signal d'entrée en H1 avec le RSI ou le MACD. Les scans automatiques relancent ces règles à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail.
Utilisez l'ADX en filtre plutôt qu'en déclencheur : une règle « ADX au-dessus de 25 » en tête de screener élimine d'emblée les marchés sans tendance où la plupart des signaux échouent.
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Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- FonctionnalitéScans automatiques : vos screeners en pilote automatiqueDes bots surveillent le marché à votre place : ils relancent vos screeners à chaque clôture de bougie et vous alertent par e-mail dès qu'un actif matche.
- IndicateurATR (Average True Range)L'indicateur de référence pour mesurer la volatilité : il indique de combien un actif bouge en moyenne par bougie, sans rien dire de la direction.
- IndicateurMoyenne mobile simple (SMA)L'indicateur de tendance le plus ancien et le plus utilisé : une moyenne des dernières clôtures qui lisse le bruit du marché et sert de repère dynamique.
- IndicateurMACD (Moving Average Convergence Divergence)Un indicateur de momentum construit sur deux moyennes mobiles exponentielles : ses croisements et son histogramme mesurent l'accélération et l'essoufflement des tendances.
- IndicateurRSI (Relative Strength Index)L'oscillateur de momentum le plus populaire : il borne la force du mouvement entre 0 et 100 et signale les excès d'achat et de vente.
- GlossaireDI+ (mouvement directionnel positif)Le DI+ mesure la force du mouvement directionnel haussier dans le système ADX de Welles Wilder, en rapportant les extensions haussières du prix à la volatilité.
- GlossaireDI− (mouvement directionnel négatif)Le DI− mesure la force du mouvement directionnel baissier dans le système ADX de Welles Wilder, en rapportant les extensions baissières du prix à la volatilité.
- GlossaireUnité de temps (timeframe)L'unité de temps, ou timeframe, est la durée que représente chaque bougie d'un graphique (d'une minute à plusieurs mois) et conditionne l'horizon de l'analyse.
- GuideCréer son premier screener, pas à pasComment transformer une idée de stratégie en règles objectives, choisir le bon univers d'actifs, lire les résultats d'un scan et itérer jusqu'à obtenir une liste d'opportunités vraiment exploitable.
- GuideBacktester une stratégie de trading, pas à pasAvant de risquer un euro, rejouez votre stratégie sur l'historique : configuration du backtest, lecture des métriques clés et pièges de la sur-optimisation.