Oscillateur stochastique
Un oscillateur borné qui mesure où clôture le prix par rapport à ses extrêmes récents : proche des plus hauts, le marché est fort ; proche des plus bas, il est faible.
L'oscillateur stochastique a été popularisé dans les années 1950 par George Lane. Son observation de départ : dans un mouvement haussier, les clôtures tendent à se rapprocher des plus hauts de la période ; dans un mouvement baissier, des plus bas. Le stochastique quantifie cette position de la clôture dans la plage haut-bas récente, sur une échelle de 0 à 100.
Comme le RSI, c'est un oscillateur de momentum borné, mais plus rapide et plus nerveux, ce qui en fait un outil de timing apprécié pour affiner les entrées dans le sens d'une tendance déjà identifiée.
Comment il se calcule
La ligne %K mesure, en pourcentage, où se situe la dernière clôture entre le plus bas et le plus haut des 14 dernières bougies (période %K par défaut dans Screener.Trading). Une clôture exactement sur le plus haut de la période donne 100 ; sur le plus bas, 0 ; au milieu de la plage, 50. Cette ligne brute est ensuite lissée (lissage 3 par défaut), puis la ligne %D (une moyenne mobile de %K sur 3 périodes) sert de ligne de signal. D'où les paramètres standards : %K 14, %D 3, lissage 3.
Les deux lignes %K et %D sont accessibles séparément dans les règles du screener, comparables entre elles, à une valeur fixe ou à un seuil.
Comment l'interpréter
- Au-dessus de 80 : zone de surachat : les clôtures se font tout près des plus hauts récents.
- En dessous de 20 : zone de survente : les clôtures se font tout près des plus bas récents.
- Croisements %K/%D : %K qui repasse au-dessus de %D en zone de survente est le signal d'achat classique de Lane ; le croisement inverse en zone de surachat, le signal de vente.
- Divergences : un nouveau plus bas du prix sans nouveau plus bas du stochastique suggère un momentum vendeur qui s'épuise.
Sa réactivité est aussi sa limite : en tendance forte, le stochastique se colle en zone extrême et y reste, générant des signaux de retournement prématurés à répétition. Il donne le meilleur de lui-même dans les marchés en range, ou comme outil de timing à l'intérieur d'une tendance filtrée par un autre indicateur.
Dans le screener
Exemples de règles réalisables dans Screener.Trading : « %K en dessous de 20 en D1 » pour lister les actifs en survente ; « %K au-dessus de %D en H4 » pour détecter les croisements haussiers ; les deux combinées (croisement haussier alors que %K était sous 20 il y a quelques bougies) pour se rapprocher du signal classique de Lane, grâce au décalage de bougies.
L'approche multi-timeframes est particulièrement adaptée au stochastique : un filtre de tendance en unité supérieure (clôture au-dessus de la SMA 200 en D1, ou ADX au-dessus de 25) et un stochastique en survente en H1 pour le timing d'entrée. Vous ne prenez ainsi les signaux rapides du stochastique que dans le sens du courant de fond.
En tendance forte, le stochastique peut rester des semaines au-dessus de 80 ou en dessous de 20. Ne prenez pas ses extrêmes pour des signaux de retournement sans filtre de tendance.
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Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- FonctionnalitéLe screener multi-indicateurs et multi-timeframesCombinez indicateurs techniques, unités de temps et opérateurs de comparaison pour ne garder que les actifs qui correspondent exactement à votre stratégie.
- FonctionnalitéL'outil de backtesting intégré à vos screenersDes backtests construits sur vos screeners : entrées, sorties, frais et métriques complètes pour juger une stratégie sur des chiffres plutôt qu'une intuition.
- IndicateurRSI (Relative Strength Index)L'oscillateur de momentum le plus populaire : il borne la force du mouvement entre 0 et 100 et signale les excès d'achat et de vente.
- IndicateurMACD (Moving Average Convergence Divergence)Un indicateur de momentum construit sur deux moyennes mobiles exponentielles : ses croisements et son histogramme mesurent l'accélération et l'essoufflement des tendances.
- IndicateurBandes de BollingerUne enveloppe de volatilité autour d'une moyenne mobile : les bandes s'écartent quand le marché s'agite et se resserrent quand il se calme.
- IndicateurADX (Average Directional Index)L'indicateur qui répond à la question préalable à toutes les autres : y a-t-il une tendance ? Ses lignes +DI et -DI en précisent ensuite le sens.
- Glossaire%K (stochastique)Le %K est la ligne principale de l'oscillateur stochastique : il situe la clôture actuelle, en pourcentage, à l'intérieur du range des 14 dernières périodes.
- Glossaire%D (stochastique)Le %D est la moyenne mobile simple sur 3 périodes du %K et sert de ligne de signal à l'oscillateur stochastique, dont les croisements avec le %K sont les signaux classiques.
- GlossaireAnalyse multi-timeframeL'analyse multi-timeframe consiste à étudier un même actif sur plusieurs unités de temps, typiquement une unité longue pour la tendance et une unité courte pour le timing.
- GuideCréer son premier screener, pas à pasComment transformer une idée de stratégie en règles objectives, choisir le bon univers d'actifs, lire les résultats d'un scan et itérer jusqu'à obtenir une liste d'opportunités vraiment exploitable.
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